程序员量化交易实战 28：把价格输入抽象成价格源

到目前为止，每日流程里的价格都是调用方传进来的last_prices字典。

这对测试很方便，但对系统边界还不够清楚。第 28 篇新增价格源抽象，把“需要哪些价格”和“从哪里取价格”分开。

价格源要解决什么

模拟盘至少需要两类股票价格：

• 当前持仓里的股票。
• 目标权重里准备买入或继续观察的股票。

如果缺了任何一个，调仓和快照都可能失真。

这里的价格不是逐笔成交价，也不是盘口五档，而是每日流程用来估算账户权益和目标仓位的“最近可用价格”。在日频模拟盘里，它通常可以是收盘价、复权收盘价或经过清洗后的最新价。关键是口径要稳定，不能今天用收盘价、明天又混入盘中价。

价格快照

第 28 章新增app/price_providers.py。

@dataclass(frozen=True) class PriceSnapshot: trade_date: date prices: dict[str, float] missing_symbols: tuple[str, ...]

缺失价格被明确放进missing_symbols，而不是悄悄忽略。

静态价格提供者

provider = StaticPriceProvider({"000001.SZ": 10.0}) snapshot = provider.get_last_prices(["000001.SZ", "600000.SH"], trade_date=today)

静态实现只服务于测试和文章演示。后续真实行情接入时，可以实现同一个协议，不影响每日流程的上层结构。

当前联动运行结果

paper-notify命令会先合并当前持仓和目标权重里的 symbol，再向StaticPriceProvider请求价格：

uv run python -m scripts.chapter_examples paper-notify

这次运行需要000001.SZ和600519.SH两个价格，静态价格源都返回了，所以missing_symbols=()。如果真实价格源缺失某只股票，后续生产检查和健康报告就能把问题显式暴露出来。

本章更新与代码仓库

本章更新内容：

• 新增app/price_providers.py。
• 定义PriceProvider协议和PriceSnapshot。
• 实现StaticPriceProvider。
• 新增collect_required_price_symbols()，合并持仓和目标权重所需价格。
• 增加paper-notify联动示例，展示价格需求合并、静态取价和缺失价格检查。
• 补充日频模拟盘里价格口径稳定性的背景说明。
• 新增tests/test_price_providers.py，覆盖价格命中、缺失和 symbol 合并。

代码仓库：

https://github.com/ax2/zi-quant-platform

本章代码：

git clone https://github.com/ax2/zi-quant-platform.git cd zi-quant-platform git checkout chapter-28 uv sync --extra dev uv run pytest tests/test_price_providers.py

第 28 章提交为985e045，tag 为chapter-28。

本篇小结

价格输入不能一直散落在调用方。

第 28 篇把价格源抽象出来，让缺失价格成为可检查状态。下一篇会继续补目标权重策略，让每日流程不再只靠手写权重字典。